股指期貨臨近交割日時，可能會增加A股市場的波動力度，這也是因為受到交割日效應的影響。交割日效應就是指期貨合約的交割日即將來臨時，期貨交易的雙方應用多種方式對期貨價格增加影響來為個人謀取最大限度的利益。因而，臨近股票期貨交割日時，A股市場的波動會加重。以上就是股指期貨交割日對a股的影響相關內(nèi)容。

股指期貨交割日是什么意思

交割日就是指承諾進行產(chǎn)品交割的最終日期。簡單而言：選購期貨便是投資者和投資者之間簽署一個合約，該合約規(guī)定了交易的金額、總數(shù)，交割日是指合約期滿后，彼此要根據(jù)該商品進行現(xiàn)金結(jié)算。在中國股指期貨的交割日是合約期滿月份的第三個星期五，碰到節(jié)假日延期。在中國有三只股數(shù)期貨，分別是：

1、滬深300股指期貨IF：投資的標的是滬深指數(shù)300指數(shù)；

2、中證500股指期貨IC：投資的標的是中證500指數(shù)；

3、上證50股指期貨IH：投資的標的是上證50指數(shù)。

股指期貨對股票市場的影響

股票指數(shù)期貨會影響到股票市場的發(fā)展情況，一部分投資者會按照市場狀況的走向?qū)①Y產(chǎn)的投入轉(zhuǎn)為期指市場，導致股票市場的短暫性失血，這可能影響到股票市場的資產(chǎn)流通性。因為二者是相輔相成的關系，股票指數(shù)期貨的發(fā)展會提升對股票交易的需求，一定水平上也提高了股票市場的流通性。而其中股票市場波動的力度增加的狀況往往會產(chǎn)生，是因為股票指數(shù)期貨所選用是運用閑錢進行結(jié)算的方法，而這一過程與投資交易者個人的客觀意向緊緊連接，因而期滿日的波動性和回報率與平均水平都有著顯著差別。