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通達信波動率指標公式

網友 2024-12-03 21:10:41

SHORT:=5;

LONG:=20;

VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隱含波動率}

VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波動率}

VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{長期波動率}

DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

股市波動率的類型:

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率,是指對期權有效期內***回報率波動程度的度量,由于***回報率是一個隨機過程,實際波動率永遠是一個未知數?;蛘哒f,實際波動率是無法事先精確計算的,人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指***回報率在過去一段時間內所表現出的波動率,它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據反映??梢愿鶕St}的時間序列數據,計算出相應的波動率數據,然后運用統(tǒng)計推斷方法估算回報率的標準差,從而得到歷史波動率的估計值。

如果實際波動率是一個常數,它不隨時間的推移而變化,則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率,它是指運用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果,并將其用于期權定價模型,確定出期權的理論價值。

本文標簽: 波特率計算公式

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